第九章　金融衍生品市场

　　一、本章自学要求与重点内容

　　自学要求：通过本章的学习，掌握金融衍生品的概念，了解金融衍生品的分类与交易者类型，掌握金融衍生品的作用；掌握金融远期合约的概念和特点，熟悉金融远期合约的主要产品；掌握金融期货合约的概念，掌握金融期货合约和金融远期合约的区别，掌握金融期货合约的特点和功能，熟悉金融期货合约的主要产品；掌握金融期权合约的概念和特点，掌握金融期权合约的构成要素、交易制度和种类；掌握金融互换合约的概念及基本原理，掌握金融互换合约的特点、作用和主要产品。

　　重点内容：金融衍生品的概念。金融衍生品的作用。金融远期合约的概念和特点。金融远期合约的主要产品。金融期货合约的概念。金融期货合约和金融远期合约的区别。金融期货合约的特点和功能。金融期货合约的主要产品。金融期权合约的概念和特点。金融期权合约的构成要素、交易制度和种类。金融互换合约的概念及基本原理。金融互换合约的特点、作用和主要产品。

　　二、课程内容

　　第一节　金融衍生品概述

　　（一）金融衍生品的概念与分类

　　金融衍生品的概念；金融衍生品的分类。

　　（二）金融衍生品的作用

　　（三）金融衍生品的交易者类型

　　套期保值者；投机者；套利者。

　　第二节　金融远期合约市场

　　（一）金融远期合约的概念

　　（二）金融远期合约的特点

　　（三）金融远期合约的主要产品

　　远期利率协议；远期外汇合约。

　　第三节　金融期货合约市场

　　（一）金融期货合约的概念

　　（二）金融期货合约的特点

　　（三）金融期货合约与金融远期合约的区别

　　（四）金融期货合约的功能

　　（五）金融期货合约的主要产品

　　利率期货；股指期货；外汇期货。

　　第四节　金融期权合约市场

　　（一）金融期权合约的概念

　　（二）金融期权合约的特点

　　（三）金融期权合约市场的构成要素

　　（四）金融期权合约市场的交易制度

　　（五）金融期权合约的种类

　　第五节　金融互换合约市场

　　（一）金融互换合约的概念及基本原理

　　（二）金融互换合约的特点

　　（三）金融互换合约的作用

　　（四）金融互换合约的主要产品

　　货币互换；利率互换。

　　三、考核知识点与考核要求

　　（一）金融衍生品概述

　　1.识记：（1）金融衍生品的概念；（2）金融衍生品的分类。

　　2.领会：（1）金融衍生品的作用；（2）金融衍生品的交易者类型。

　　（二）金融远期合约市场

　　1.识记：（1）金融远期合约的概念；（2）金融远期合约的主要产品。

　　2.领会：（1）金融远期合约的特点；（2）远期利率协议的概念。

　　3.应用：（1）远期利率协议的作用；（2）远期外汇合约。

　　（三）金融期货合约市场

　　1.识记：（1）金融期货合约的概念；（2）利率期货的概念。

　　2.领会：（1）金融期货合约的特点；（2）金融期货台约的功能。

　　3.应用：（1）金融期货合约与金融远期合约的区别；（2）股指期货；（3）外汇期货。

　　（四）金融期权合约市场

　　1.识记：金融期权合约的概念。

　　2.领会：（1）金融期权合约的特点；（2）金融期权合约的种类。

　　3.应用：（1）金融期权合约市场的构成要素；（2）金融期权台约的交易制度。

　　（五）金融互换合约市场

　　1.识记：金融互换合约的概念。

　　2.领会：（1）金融互换合约的基本原理；（2）金融互换合约的特点；（3）金融互换合约的作用。

　　3.应用：（1）货币互换；（2）利率互换。