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在某日的外汇市场上,即期汇率是USD1=SF1.3210~1.3220,6个月远期差价为80~60。

2024-09-18 14:21    自考365

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在某日的外汇市场上,即期汇率是USD1=SF1.3210~1.3220,6个月远期差价为80~60。一进口商6个月后将向出口商支付1000万美元,届时需用瑞士法郎(SF)兑换,那么,该进口商将如何做远期外汇交易?

查看答案解析

【正确答案】

答:远期差价点数前大后小,计算远期汇率时用减法:

USD1=SF(1.3210-0.0080 ~1.3220-0.0060)= SF1.3130~1.3160。(2 分)

该进口商与银行签6个月远期合约,卖出瑞士法郎1316万,买入1000万美元。(2 分)


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